Такой подход служит эффективным способом для изучения рынка и определения уровней влияния, а также поиска точек потенциальных разворотов. Он называется также рыночным профилем и изображается как гистограмма, указывающая данные проторгованного объема на каждом рыночном участке. Анализируя рынок по данной методике, трейдеру важно найти данные крупного объема.
Горизонтальные объемы на основе объемов
Есть здесь место и для творчества – например, проведения линий канала или применения фигур технического анализа (голова и плечи, двойное дно). Кластерные графики внешне напоминают традиционные свечные, но предоставляют более детальную информацию. Каждый вертикальный столбец кластерного графика представляет собой один период времени на выбранном таймфрейме. Например, на 5-минутном таймфрейме каждый столбец отображает 5 минут торговли, а на часовом — 1 час. Кластерный анализ на рынке позволяет определять моменты повышенной торговой активности в виде данных объема, где крупные рыночные игроки набирали свои позиции. Относится к категории современных и высокоточных методик прогнозирования, поскольку в его основу заложена детализация входящих объемов в активе.
- — информирует, кто в данный момент доминирует на рынке — покупатели или продавцы; дельта помогает определить вероятное направление движения рынка.
- В режиме Volume в кластерах отображается суммарный объем исполненных покупок и продаж по каждой цене.
- Главное — понять, что вы хотите донести, и убедиться, что график действительно помогает это сделать.
В случае с анализом биржевых торгов единое целое – это график цены, а точнее – свечи. Если точка POC находится в нижней части кластера, а свеча зелёная (лонговая), то на этом уровне присутствует лимитный покупатель. Пока заявка крупного участника исполняется, уровень поддерживается, и цена не падает. Для определения более точных уровней необходимо анализировать самые узкие временные отрезки, в том числе просматривать данные минутного таймфрейма.
Основы рынка Форекс. Торговые сессии и инструменты
Путем анализа кластеров можно выявить повторяющиеся паттерны и тренды, что помогает в прогнозировании будущих движений цен. И наконец, вы можете настроить видимость отдельных кластеров и линий сопротивления на графике. Вы можете скрыть некоторые кластеры, чтобы упростить анализ данных, либо отобразить все кластеры и линии сопротивления, чтобы получить более полную картину объемов и уровней цены. Вид анализа, который предусматривает детализацию проторгованных объемов на каждом ценовом уровне в пределах единицы заданного временного интервала (бара или свечи). На кластерах наглядно представлена ситуация, как ведут себя влиятельные участники рынка – ориентированы на покупку или продажу, какие цены актуальны для них.
Знакомство с ATAS. Обзор возможностей кластерных графиков
Не одинаковым оказывается и количество совершённых сделок на соседних ценовых уровнях. И всё же сначала рыночная ситуация отражается на суммарных объёмах сделок, а уж затем на цене. Дельта выражается в виде разницы между активными покупными и продажными ордерами на определенном таймфрейме. Большинство программ используются профессиональными трейдерами и являются платными. Используя кластерный анализ, можно увидеть указания на вероятность пробоя или отскока.
Индикаторы потока ордеров
Чтобы по-настоящему использовать возможности футпринта, необходимо научиться свободно интерпретировать различные элементы, которые они представляют. Футпринт покажет, что инициатива становится уделом продавцов, так как объемы сделок по аску меньше, чем исполненные заявки по биду. Торговые операции будут проходить в пределах определенной зоны – канала. Это динамические повествования о фактической рыночной активности. Данная статья призвана помочь трейдерам получить конкурентное преимущество с использованием графиков футпринт. Новички смогут быстро продвинуться по кривой обучения, более опытные – найти новые идеи для усовершенствования своих стратегий.
Остановки и развороты происходят там, где на важном уровне образуются большие объемы. Инициирующие сделки гонят цену туда, где может произойти сделка, которая устроит как продавцов, так и покупателей. Если предложение превышает спрос, движение цены может происходить лишь вниз, где встретит реагирующих покупателей.
В виде шкалы показана торговая рекомендация по инструменту – от активных продаж до покупок. Также на график добавлены индикатор Big Trades (кружки) и Cluster Search, который подсвечивает кластеры розовым цветом исходя из заданных критериев. Интерпретация кластерного графика – кропотливая работа, которая сопряжена с формированием собственной независимой точкой зрения.
Чем больше трейдер понимает причины, по которым меняется цена, тем больше у него шансов на успешные сделки. Футпринт — это графическое или табличное представление фундаментальных рыночных данных, являющихся результатом торговой активности. В главном окне нажми Chart (показано цифрой 1 ниже), выбери интересующий тебя рынок, например, ES – фьючерсы E-mini на индекс S&P-500. Раньше такие приёмы были доступны лишь в аналитических инструментах.
В NinjaTrader также предоставляются инструменты для кластерного анализа, которые позволяют трейдерам более глубоко изучать рынок и определять тренды и точки входа. Данный инструмент отображает на графике скопления ценовых уровней, анализ объемов и другую полезную информацию. Трейдеры могут использовать эту информацию для принятия решений о торговле. В современной торговле на финансовых рынках растет потребность в более глубоком анализе рыночной структуры. Простые графики цен уже не дают всей полноты информации о том, что происходит «внутри кластерный график онлайн свечи».
- Часто они сбивают с толку, выглядят как случайный набор линий и цифр и вместо пользы вызывают только недоумение.
- Кластерный анализ в трейдинге — исследование объемов сделок на ценовых уровнях.
- С футпринтами ты можешь строить более точные стратегии и формировать более обоснованные торговые предположения.
НАУЧИТЕСЬ ЧИТАТЬ ФУТПРИНТ С НУЛЯ
С помощью кластерного анализа можно видеть активность участников рынка внутри даже самого маленького ценового бара. Это наиболее точный и детальный анализ, так как показывает точечное распределение объёмов сделок по каждому ценовому уровню актива. Одной из главных особенностей платформы Tradingview является ее простота использования.
Индикатор является клоном Weis Volume Plugin для другой торговой платформы (какой именно, автор не уточняет). Я в торговле экзотические инструменты не использую, но саму возможность применять их оцениваю высоко. Разработчики не ограничивают трейдера в выборе методов анализа графика. Перейдя во вкладку «Технический анализ», увидите, по каким именно инструментам выданы торговые рекомендации по валютной паре или другому инструменту. Здесь же рассчитаны Пивот точки (разворотные), если работали с индикатором Pivot-уровней, то должны знать, что это такое.
Leave a comment